- 多选题理论上,下列可以使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型进行估价的有( )。
- A 、不派发股利欧式看涨期权
- B 、不派发股利的美式看涨期权
- C 、派发股利的美式看跌期权
- D 、派发股利的欧式看涨期权
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参考答案
【正确答案:A,B,D】
布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提是针对欧式看涨期权的;对于不派发股利的美式看涨期权不应当提前执行,可以使用布莱克-斯科尔斯期权模型进行估价;对于派发股利的美式看跌期权,按道理不能用布莱克-斯科尔斯期权模型进行估价。
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- B 、交易成本为零
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