- 多选题下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（ ）。
- A 、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- B 、看涨期权只能在到期日执行
- C 、股票或期权的买卖没有交易成本
- D 、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
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参考答案【正确答案：B,C,D】
选项A是二叉树模型的一个假设。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。
- A 、标的股票不发放股利
- B 、交易成本和所得税税率为零
- C 、期权为欧式看涨期权
- D 、标的股价接近正态分布
- 2 【多选题】布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
- A 、标的资产的当前价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年收益率的标准差
- D 、连续复利的年度的无风险利率
- 3 【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率
- D 、股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
- 4 【多选题】布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（ ）。
- A 、即期价格
- B 、行权价格
- C 、合同期限
- D 、无风险利率
- 5 【多选题】下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（ ）。
- A 、标的股票不发放股利
- B 、交易成本为零
- C 、期权为欧式看涨期权
- D 、标的股价接近正态分布
- 6 【多选题】在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计，下列关于该模型中无风险报酬率的说法正确的有（ ）。
- A 、无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率
- D 、无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
- 7 【多选题】下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（ ）。
- A 、标的股票不发放股利
- B 、交易成本为零
- C 、期权为欧式看涨期权
- D 、标的股价接近正态分布
- 8 【多选题】布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。
- A 、标的资产的现行价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差
- D 、连续复利的无风险年报酬率
- 9 【多选题】在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计，下列关于该模型中无风险报酬率的说法正确的有（ ）。
- A 、无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率
- D 、无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
- 10 【单选题】下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是（ ）。
- A 、未来股票的价格将是两种可能值中的一种
- B 、看涨期权只能在到期日执行
- C 、股票或期权的买卖没有交易成本
- D 、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
热门试题换一换
- 甲公司为上市公司，2011年12月25日以增发市场价值为15 000万元的自身普通股为对价购入乙公司100%的净资产，对乙公司进行吸收合并，合并前甲公司与乙公司不存在任何关联方关系。假定该项合并符合税法规定的免税合并条件，购买日乙公司可辨认净资产的公允价值为12 600万元，计税基础为9 225万元。甲公司无其他子公司。则下列会计处理中，不正确的有()。
- 下列关于长江公司2011年12月31日存货跌价准备的处理中,正确的有()。
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