- 多选题利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率
- D 、股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
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参考答案【正确答案：A,C,D】
股利的现值是股票价值的一部分,但是只有股东可以享有该收益,期权持有人不能享有。因此,在期权估价时要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。
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- B 、 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
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- A 、标的资产的现行价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差
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- 7 【多选题】在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计，下列关于该模型中无风险报酬率的说法正确的有（ ）。
- A 、无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率
- D 、无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
- 8 【多选题】利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（ ）。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率
- D 、股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
- 9 【多选题】利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权当前价值时，需要用到的指标包括（ ）。
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- 10 【多选题】利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（ ）。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
- D 、股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
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