- 多选题利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（ ）。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
- D 、股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,C,D】
股利的现值是股票价值的一部分，但是只有股东可以享有该收益，期权持有人不能享有。因此，在期权估值时要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括( )。
- A 、无风险利率
- B 、现行股票价格
- C 、执行价格
- D 、预期红利
- 2 【单选题】在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中,比较难估计的参数是()。
- A 、股票价格
- B 、股票收益率的标准差
- C 、执行价格
- D 、至到期日的剩余年限
- 3 【多选题】在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有( )。
- A 、无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率
- D 、无风险利率是指按连续复利计算的利率
- 4 【多选题】布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
- A 、标的资产的现行价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年收益率的标准差
- D 、连续复利的无风险年利率
- 5 【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率
- D 、股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
- 6 【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。
- A 、 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值
- B 、 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
- D 、 对于不派发股利的美式看涨期权，不能直接使用该模型进行估价
- 7 【计算分析题】采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算考虑期权的第一期项目的净现值，并评价投资第一期项目是否有利。
- 8 【多选题】利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（ ）。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率
- D 、股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
- 9 【多选题】利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权当前价值时，需要用到的指标包括（ ）。
- A 、标的股票的到期日价值
- B 、期权的执行价格
- C 、标准正态分布中离差小于d的概率
- D 、期权到期日前的时间
- 10 【单选题】布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
- A 、在期权寿命期内，标的股票按固定股利支付率发放股利
- B 、允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
- C 、看涨期权只能在到期日执行
- D 、任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
热门试题换一换
- 甲公司2011年利润表中因所持有乙公司股票应确认的“其他综合收益”金额是()万元。
- 甲向乙开具金额为100万元的汇票以支付货款。乙取得该汇票后背书转让给丙，丙又背书转让给丁，丁再背书转让给戊。经查明，甲、乙之间并无真实交易关系，丙为未成年人。根据票据法律制度的规定，下列选项中，正确的有（ ）。
- 下列对普通合伙企业财产的表述中,正确的有( )。
- 他们的争论是否有意义(是否影响该生产线的购置决策)?为什么?(现值系数保留小数点后3位)
- 企业缴纳的下列保险金可以在税前扣除的有( )。
- 丙以股东出资后不得撤回为由反对乙退资的主张是否成立？并说明理由
- 请从税务角度为张先生从甲乙两方案中作出选择并说明理由。
- 下列关于会计信息质量要求的表述中，正确的有（）。
- 下列各项拥有国有股权的企业中，应由国有股权持有单位或委托企业按规定申办企业国有资产产权登记的企业包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
68e59