- 多选题利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权当前价值时,需要用到的指标包括( )。
- A 、标的股票的到期日价值
- B 、期权的执行价格
- C 、标准正态分布中离差小于d的概率
- D 、期权到期日前的时间
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参考答案
【正确答案:B,C,D】
本题考点是布莱克一斯科尔斯定价模型。
选项A的正确说法应该是标的股票的当前价格。选项BCD均正确。
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- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
- D 、股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
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- A 、在期权寿命期内,标的股票按固定股利支付率发放股利
- B 、允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
- C 、看涨期权只能在到期日执行
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