- 计算分析题
题干：2015年8月15日，甲公司股票价格为每股50元，以甲公司股票为标的的代号为甲49的看涨期权的收盘价格为每股5元，甲49表示此项看涨期权的行权价格为每股49元。截至2015年8月15日，看涨期权还有199天到期。甲公司股票收益的波动率预计为每年30%，资本市场的无风险利率为年利率7%。
题目：使用布莱克一斯科尔斯模型计算该项期权的价值（d1和d2的计算结果取两位小数，其他结果取四位小数，一年按365天计算）。
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参考答案
N（0.37）=0.6443
N（0.15）=0.5596
期权价值=50×0.6443-47.2244×0.5596=5.7882（元）
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的计算结果取两位小数,其他结果取四位小数,一年按365天计算)。
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- B 、 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
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- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率
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- C 、标准正态分布中离差小于d的概率
- D 、期权到期日前的时间
- 8 【多选题】利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（ ）。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
- D 、股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
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