- 计算分析题
题干：假设丙公司的股票现在的市价为66元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为68元，6个月到期。丙公司过去6年的股价如下表所示，假设各年均没有发放股利。[up/201709/092899100adb9917428aa4f9645c7e0a2871.jpg]目前半年期每张面值为100元的国债市价为104.85元，到期值为112元。
题目：利用布莱克-斯科尔斯模型计算看涨期权的价格。
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参考答案
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】布莱克—斯科尔斯模型的参数—无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率。这个利率是指（ ）。
- A 、国库券的票面利率
- B 、国库券的年市场利率
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- D 、按连续复利和市场价格计算的到期收益率
- 2 【综合题（主观）】使用布莱克一斯科尔斯模型计算该项期权的价值(
的计算结果取两位小数,其他结果取四位小数,一年按365天计算)。
- 3 【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率
- D 、股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
- 4 【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。
- A 、 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值
- B 、 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
- D 、 对于不派发股利的美式看涨期权，不能直接使用该模型进行估价
- 5 【计算分析题】采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算考虑期权的第一期项目的净现值，并评价投资第一期项目是否有利。
- 6 【多选题】利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（ ）。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率
- D 、股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
- 7 【多选题】利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权当前价值时，需要用到的指标包括（ ）。
- A 、标的股票的到期日价值
- B 、期权的执行价格
- C 、标准正态分布中离差小于d的概率
- D 、期权到期日前的时间
- 8 【计算分析题】使用布莱克一斯科尔斯模型计算该项期权的价值（d1和d2的计算结果取两位小数，其他结果取四位小数，一年按365天计算）。
- 9 【多选题】利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（ ）。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
- D 、股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
- 10 【计算分析题】 利用布莱克-斯科尔斯模型计算看涨期权的价格。
热门试题换一换
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