- 单选题布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
- A 、在期权寿命期内，标的股票按固定股利支付率发放股利
- B 、允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
- C 、看涨期权只能在到期日执行
- D 、任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
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参考答案【正确答案：A】
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提之一是“在期权寿命期内，标的股票不发放股利，也不做其他分配”，所以选项A不正确。
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- 6 【多选题】布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（ ）。
- A 、即期价格
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- 7 【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。
- A 、 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值
- B 、 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
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- 9 【多选题】布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。
- A 、标的资产的现行价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差
- D 、连续复利的无风险年报酬率
- 10 【多选题】利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（ ）。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率
- D 、股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
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