- 多选题布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括( )。
- A 、无风险利率
- B 、现行股票价格
- C 、执行价格
- D 、预期红利
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参考答案【正确答案：A,B,C】
布莱克-斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险利率和股票收益率的标准差。布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中,比较难估计的参数是()。
- A 、股票价格
- B 、股票收益率的标准差
- C 、执行价格
- D 、至到期日的剩余年限
- 2 【多选题】布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
- A 、标的资产的当前价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年收益率的标准差
- D 、连续复利的年度的无风险利率
- 3 【多选题】在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有( )。
- A 、无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率
- D 、无风险利率是指按连续复利计算的利率
- 4 【多选题】布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
- A 、标的资产的现行价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年收益率的标准差
- D 、连续复利的无风险年利率
- 5 【多选题】布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（ ）。
- A 、即期价格
- B 、行权价格
- C 、合同期限
- D 、无风险利率
- 6 【多选题】在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计，下列关于该模型中无风险报酬率的说法正确的有（ ）。
- A 、无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率
- D 、无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
- 7 【多选题】布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。
- A 、标的资产的现行价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差
- D 、连续复利的无风险年报酬率
- 8 【多选题】在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计，下列关于该模型中无风险报酬率的说法正确的有（ ）。
- A 、无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率
- D 、无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
- 9 【多选题】利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（ ）。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
- D 、股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
- 10 【单选题】布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
- A 、在期权寿命期内，标的股票按固定股利支付率发放股利
- B 、允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
- C 、看涨期权只能在到期日执行
- D 、任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
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