- 多选题布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
- A 、标的资产的当前价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年收益率的标准差
- D 、连续复利的年度的无风险利率
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
布莱克-斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：标的股票的当前价格、看涨期权的执行价格、连续复利的年度的无风险利率、以年计算的期权有效期和连续复利计算的标的资产年收益率的标准差。
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- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
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- 9 【多选题】布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。
- A 、标的资产的现行价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差
- D 、连续复利的无风险年报酬率
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- A 、无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率
- D 、无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
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