- 单选题在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中,比较难估计的参数是()。
- A 、股票价格
- B 、股票收益率的标准差
- C 、执行价格
- D 、至到期日的剩余年限
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参考答案
【正确答案:B】
布莱克一斯科尔斯模型有5个参数。其中,现行股票价格和执行价格容易取得。至到期日的剩余年限计算,一般按自然日(一年365天或为简便用360天)计算,也比较容易确定。比较难估计的是无风险利率和股票收益率的标准差。
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- A 、标的资产的现行价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差
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- A 、无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率
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