- 单选题在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中,比较难估计的参数是()。
- A 、股票价格
- B 、股票收益率的标准差
- C 、执行价格
- D 、至到期日的剩余年限
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参考答案【正确答案：B】
布莱克一斯科尔斯模型有5个参数。其中,现行股票价格和执行价格容易取得。至到期日的剩余年限计算,一般按自然日(一年365天或为简便用360天)计算,也比较容易确定。比较难估计的是无风险利率和股票收益率的标准差。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
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- B 、看涨期权的执行价格
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- D 、连续复利的年度的无风险利率
- 2 【多选题】在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有( )。
- A 、无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率
- D 、无风险利率是指按连续复利计算的利率
- 3 【多选题】布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
- A 、标的资产的现行价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年收益率的标准差
- D 、连续复利的无风险年利率
- 4 【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率
- D 、股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
- 5 【多选题】布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（ ）。
- A 、即期价格
- B 、行权价格
- C 、合同期限
- D 、无风险利率
- 6 【多选题】在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计，下列关于该模型中无风险报酬率的说法正确的有（ ）。
- A 、无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率
- D 、无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
- 7 【多选题】布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。
- A 、标的资产的现行价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差
- D 、连续复利的无风险年报酬率
- 8 【多选题】在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计，下列关于该模型中无风险报酬率的说法正确的有（ ）。
- A 、无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率
- D 、无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
- 9 【多选题】利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（ ）。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
- D 、股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
- 10 【单选题】布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
- A 、在期权寿命期内，标的股票按固定股利支付率发放股利
- B 、允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
- C 、看涨期权只能在到期日执行
- D 、任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
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