参考答案

【正确答案：A,B,C,D】

布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设条件有：
（1）在期权寿命期内，标的股票不发放股利，也不作其他分配；
（2）交易成本为零；
（3）短期无风险报酬率已知并在期权寿命期内保持不变；
（4）任何证券购买者均能以短期无风险报酬率借得任何数量的资金；
（5）对市场中正常空头交易行为并无限制；
（6）期权为欧式看涨期权；
（7）所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走，即标的股价接近正态分布。