- 多选题下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。
- A 、标的股票不发放股利
- B 、交易成本为零
- C 、期权为欧式看涨期权
- D 、标的股价接近正态分布
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设条件有:
(1)在期权寿命期内,标的股票不发放股利,也不作其他分配;
(2)交易成本为零;
(3)短期无风险报酬率已知并在期权寿命期内保持不变;
(4)任何证券购买者均能以短期无风险报酬率借得任何数量的资金;
(5)对市场中正常空头交易行为并无限制;
(6)期权为欧式看涨期权;
(7)所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走,即标的股价接近正态分布。
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- 8 【多选题】在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计,下列关于该模型中无风险报酬率的说法正确的有( )。
- A 、无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率
- D 、无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
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- A 、未来股票的价格将是两种可能值中的一种
- B 、看涨期权只能在到期日执行
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