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  • 单选题下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是( )。
  • A 、未来股票的价格将是两种可能值中的一种
  • B 、看涨期权只能在到期日执行
  • C 、股票或期权的买卖没有交易成本
  • D 、所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走

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参考答案

【正确答案:A】

本题考点是布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设。

选项A是二叉树期权定价模型的一个假设。

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