- 单选题下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是( )。
- A 、未来股票的价格将是两种可能值中的一种
- B 、看涨期权只能在到期日执行
- C 、股票或期权的买卖没有交易成本
- D 、所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:A】
本题考点是布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设。
选项A是二叉树期权定价模型的一个假设。

- 1 【多选题】下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。
- A 、标的股票不发放股利
- B 、交易成本和所得税税率为零
- C 、期权为欧式看涨期权
- D 、标的股价接近正态分布
- 2 【多选题】布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
- A 、标的资产的当前价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年收益率的标准差
- D 、连续复利的年度的无风险利率
- 3 【多选题】下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有( )。
- A 、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- B 、看涨期权只能在到期日执行
- C 、股票或期权的买卖没有交易成本
- D 、所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
- 4 【多选题】布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括( )。
- A 、即期价格
- B 、行权价格
- C 、合同期限
- D 、无风险利率
- 5 【多选题】下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。
- A 、标的股票不发放股利
- B 、交易成本为零
- C 、期权为欧式看涨期权
- D 、标的股价接近正态分布
- 6 【多选题】在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计,下列关于该模型中无风险报酬率的说法正确的有( )。
- A 、无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率
- D 、无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
- 7 【多选题】下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。
- A 、标的股票不发放股利
- B 、交易成本为零
- C 、期权为欧式看涨期权
- D 、标的股价接近正态分布
- 8 【多选题】布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
- A 、标的资产的现行价格
- B 、看涨期权的执行价格
- C 、连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差
- D 、连续复利的无风险年报酬率
- 9 【多选题】在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计,下列关于该模型中无风险报酬率的说法正确的有( )。
- A 、无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率
- D 、无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
- 10 【多选题】利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有( )。
- A 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
- B 、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
- C 、模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
- D 、股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
热门试题换一换
- 在X公司存在的下列错报中,可能导致高估营业收入的是( )。
- 假定你为该注册会计师,请书面回答该总经理的以上问题(涉及计算的,请列明计算步骤)。
- 境内公司及自然人从特殊目的公司获得的利润、红利及资本变动所得外汇收入,应自获得之日起一定期限内调回境内。该期限是()。
- 甲工厂委托乙公司购买一批货物,乙公司不收取报酬。根据合同法律制度的规定,下列表述中,正确的有()。
- 根据合同法律制度的规定,下列情形中,房屋租赁合同的承租人主张优先购买权时,人民法院不予支持的有()。
- 如果发现高级管理人员舞弊,注册会计师应当如何实施审计程序?
- 税务行政复议机关可以对某些税务行政复议事项进行调解。以下符合税务行政复议调解要求的有( )。
- 下列关于城市维护建设税减免税规定的表述中,正确的有( )。
- 针对上述第(5)项,指出X注册会计师应当采取的应对措施。
- 计算9月该卷烟厂进口烟丝应缴纳的增值税。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
