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参考答案
【正确答案：A,C,D】
对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价,所以选项A的说法正确。
对于派发股利的美式看跌期权,按道理不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估价,不过,通常情况下使用布莱克-斯科尔斯模型对美式看跌期权估价,误差并不大,仍然具有参考价值,所以选项B的说法不正确。
对于派发股利的美式期权,适用的估价方法有两个：一是利用二叉树方法对其进行估价;二是使用更复杂的、考虑提前执行的期权定价模型,所以选项C的说法正确。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行,即模型仅适用于欧式期权,所以选项D的说法正确。
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