- 单选题当两种证券间的相关系数小于1时,关于证券分散投资组合的有关表述中,不正确的是()。
- A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C 、组合风险会小于加权平均风险
- D 、其投资机会集是一条直线
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参考答案
【正确答案:D】
由于相关系数小于1,如果投资两种证券,投资机会集是一条曲线(相关系数为-1时为折线)。当相关系数为1时投资机会集才是直线。选项D不正确。
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- B 、 最高的期望报酬率为18%
- C 、 最高的标准差为25%
- D 、 最低的标准差为20%
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