- 计算分析题
题干:下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况:[up2015/abc0bdcd63c-0fbe-4c88-baae-e5c40d76bea4.jpg]
题目:计算两种证券之间的相关系数(保留两位小数)。
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- 1 【多选题】假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率和标准差分别为10%和20%,乙证券的预期报酬率和标准差分别为18%和25%,则由甲、乙证券构成的投资组合()。
- A 、最低的预期报酬率为10%
- B 、最高的预期报酬率为18%
- C 、最高的标准差为25%
- D 、最低的标准差为20%
- 2 【单选题】当证券间的相关系数小于1时,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是( )。
- A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C 、表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
- D 、其投资机会集是一条直线
- 3 【单选题】A、B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。
- A 、13.6%和20%
- B 、13.6%和24%
- C 、14.4%和30%
- D 、14.6%和25%
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- 5 【单选题】当证券间的相关系数小于1时,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是()。
- A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C 、表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
- D 、其投资机会集是一条直线
- 6 【多选题】假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,乙证券的期望报酬率和标准差分别为18%和25%,则由甲、乙证券构成的投资组合( )。
- A 、 最低的期望报酬率为10%
- B 、 最高的期望报酬率为18%
- C 、 最高的标准差为25%
- D 、 最低的标准差为20%
- 7 【单选题】A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0.4,期望报酬率分别为12%和16%,期望报酬率的标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%,则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为( )。
- A 、13. 6% 和 20%
- B 、13. 6% 和 24%
- C 、14. 4% 和 30%
- D 、14. 6% 和 25%
- 8 【单选题】当两项资产收益率之间的相关系数为零时,下列表述中不正确的是( )。
- A 、两项资产收益率之间没有相关性
- B 、投资组合的风险最小
- C 、投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大
- D 、投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小
- 9 【单选题】当两种证券间的相关系数小于1时,关于证券分散投资组合的有关表述中,不正确的是()。
- A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C 、组合风险会小于加权平均风险
- D 、其投资机会集是一条直线
- 10 【单选题】 下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线,其中代表相关系数为0.6机会集曲线是( )。
- A 、曲线MON
- B 、曲线MPN
- C 、折线MQN
- D 、直线MN
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