参考答案

【正确答案：A,B,C】

投资组合的期望报酬率是各项投资的期望报酬率加权平均数，由此可知，选项A、B的说法正确；如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差（20%），所以选项D不是答案；由于投资组合不可能增加风险，所以选项C正确。