- 计算分析题
题干：已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券预期收益率与B证券预期收益率的协方差是0.0048。
题目：当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合的收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合的风险有什么样的影响？
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案①相关系数的大小对投资组合的收益率没有影响。
②相关系数越大，投资组合的标准差越大，组合的风险也就越大，反之亦然。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率和标准差分别为10%和20%,乙证券的预期报酬率和标准差分别为18%和25%,则由甲、乙证券构成的投资组合()。
- A 、最低的预期报酬率为10%
- B 、最高的预期报酬率为18%
- C 、最高的标准差为25%
- D 、最低的标准差为20%
- 2 【单选题】当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是( )。
- A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C 、表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
- D 、其投资机会集是一条直线
- 3 【判断题】在证券的市场组合中,所有证券的β系数加权平均数等于1。()
- A 、对
- B 、错
- 4 【单选题】当证券间的相关系数小于1时,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是()。
- A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C 、表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
- D 、其投资机会集是一条直线
- 5 【多选题】假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，乙证券的期望报酬率和标准差分别为18%和25%，则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。
- A 、 最低的期望报酬率为10%
- B 、 最高的期望报酬率为18%
- C 、 最高的标准差为25%
- D 、 最低的标准差为20%
- 6 【单选题】当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。
- A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C 、组合风险会小于加权平均风险
- D 、其投资机会集是一条直线
- 7 【多选题】甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（ ）。
- A 、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
- B 、甲的β系数=X的β系数×40%+Y的β系数×60%
- C 、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差×60%
- D 、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数×60%
- 8 【多选题】投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。
- A 、投资组合的期望收益率等于11%
- B 、投资组合的β系数等于1.4
- C 、投资组合的变异系数等于1
- D 、投资组合的标准差等于11%
- 9 【多选题】投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。
- A 、投资组合的期望收益率等于11%
- B 、投资组合的β系数等于1.4
- C 、投资组合的变异系数等于1
- D 、投资组合的标准差等于11%
- 10 【多选题】甲投资组合由证券×和证券Y组成，×占40%，Y占60%。下列说法中正确的有（ ）。
- A 、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
- B 、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差× 60%
- C 、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数× 60%
- D 、甲的的β系数=X的系数× 40%十Y的β系数× 60%
热门试题换一换
- 下列各项描述中，对职业道德基本原则产生不利影响的有( )。
- 在审计业务约定书中,由被审计单位和会计师事务所共同商定的内容是()。
- 下列关于“期望报酬率与风险之间权衡关系的机会集”表述中,正确的有()。
- 某企业编制第4季度现金预算,现金多余或不足部分列示金额为-17840元,资金的筹集和运用部分列示归还借款利息500元,若企业需要保留的现金余额为3000元,银行借款的金额要求是1000元的倍数,那么企业第4季度的借款额为()。
- 关于信息技术应用控制审计的以下说法中,不恰当的是()。
- 关于项目组内部复核,以下陈述中,不恰当的是()。
- 假设ABC会计师事务所的A和B注册会计师负责审计甲股份有限公司2013年度财务报表。以下事项中,属于审计报告“管理层对财务报表的责任段”内容的有()。
- 下列选项中，属于认定驰名商标应当考虑的因素有（ ）。
- 下列选项中，属于国际化经营战略类型的有（）。
- 依据红海战略和蓝海战略的关键性差异，简要分析家乐公司体现蓝海战略的特征。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Q8Ydp