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多选题投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（　　）。
A 、投资组合的期望收益率等于11%
B 、投资组合的β系数等于1.4
C 、投资组合的变异系数等于1
D 、投资组合的标准差等于11%

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参考答案

【正确答案：A,B】

组合的期望收益率=12%×50%+10%×50%=11%，组合的贝塔系数=1.5×50%+1.3×50%=1.4。因为题中没有给出相关系数，所以无法计算组合标准差和变异系数。

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