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多选题投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（）。
A 、投资组合的期望收益率等于11%
B 、投资组合的β系数等于1.4
C 、投资组合的变异系数等于1
D 、投资组合的标准差等于11%

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参考答案

【正确答案：A,B】

投资组合的期望收益率=12%×50%+10%×50%=11%，投资组合的β系数=1.5×50%+1.3×50%=1.4。投资组合的变异系数和标准差不是组合中各资产的加权平均，所以无法得出选项C和选项D的结论。

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- A 、投资组合的期望收益率等于11%
- B 、投资组合的β系数等于1.4
- C 、投资组合的变异系数等于1
- D 、投资组合的标准差等于11%
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