- 单选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为( )。
- A 、2%
- B 、4%
- C 、6%
- D 、8%
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参考答案【正确答案：A】
如果两种证券的相关系数为-1，组合标准差=
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- B 、20%
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- D 、15%
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- A 、对
- B 、错
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- A 、20%
- B 、28%
- C 、8%
- D 、22.4%
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- A 、投资组合的期望收益率等于11%
- B 、投资组合的β系数等于1.4
- C 、投资组合的变异系数等于1
- D 、投资组合的标准差等于11%
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- A 、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
- B 、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差× 60%
- C 、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数× 60%
- D 、甲的的β系数=X的系数× 40%十Y的β系数× 60%
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