- 单选题构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为( )。
- A 、2%
- B 、4%
- C 、6%
- D 、8%
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参考答案【正确答案：A】
如果两种证券的相关系数为-1,组合标准差=
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- A 、如果相关系数为-1,则组合标准差为1%
- B 、如果相关系数为1,则组合标准差为11%
- C 、如果相关系数为0,则组合标准差为7.81%
- D 、组合标准差最大值为11%,最小值为1%
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- A 、2%
- B 、4%
- C 、6%
- D 、8%
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- A 、24%
- B 、20%
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- D 、15%
- 4 【判断题】构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。()
- A 、对
- B 、错
- 5 【单选题】构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为1，则该组合期望报酬率的标准差为（ ）。
- A 、24%
- B 、20%
- C 、19%
- D 、15%
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- D 、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数×60%
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- A 、20%
- B 、28%
- C 、8%
- D 、22.4%
- 9 【多选题】投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。
- A 、投资组合的期望收益率等于11%
- B 、投资组合的β系数等于1.4
- C 、投资组合的变异系数等于1
- D 、投资组合的标准差等于11%
- 10 【多选题】甲投资组合由证券×和证券Y组成，×占40%，Y占60%。下列说法中正确的有（ ）。
- A 、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
- B 、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差× 60%
- C 、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数× 60%
- D 、甲的的β系数=X的系数× 40%十Y的β系数× 60%
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