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参考答案
【正确答案：A,B,C,D】
对于两种证券形成的投资组合,投资组合的标准差
数为1时,不能分散风险,组合标准差最大;相关系数为-1,风险分散效果最好,组合标准差最小。因此,组合标准差的最大值为11%,最小值为1%。
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