- 多选题甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（ ）。
- A 、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
- B 、甲的β系数=X的β系数×40%+Y的β系数×60%
- C 、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差×60%
- D 、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数×60%
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参考答案【正确答案：A,B】
组合标准差受相关系数影响，不等于组合内各单项资产标准差的加权平均数，而变异系数=标准差/期望值，所以选项C、D错误。
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- A 、对
- B 、错
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- B 、4%
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- A 、投资组合的期望收益率等于11%
- B 、投资组合的β系数等于1.4
- C 、投资组合的变异系数等于1
- D 、投资组合的标准差等于11%
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- A 、投资组合的期望收益率等于11%
- B 、投资组合的β系数等于1.4
- C 、投资组合的变异系数等于1
- D 、投资组合的标准差等于11%
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- A 、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
- B 、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差× 60%
- C 、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数× 60%
- D 、甲的的β系数=X的系数× 40%十Y的β系数× 60%
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