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  • 单选题 当证券间的相关系数小于1时,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是()。
  • A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
  • B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
  • C 、表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
  • D 、其投资机会集是一条直线

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参考答案

【正确答案：D】

由于相关系数小于1,如果投资两种证券,投资机会集是一条曲线(为-1时为折线)。当相关系数为1时投资机会集才是直线。

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