- 单选题当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是( )。
- A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C 、表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
- D 、其投资机会集是一条直线
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参考答案【正确答案：D】
由于相关系数小于1，如果投资两种证券，投资机会集是一条曲线(为-1时为折线)。当相关系数为1时投资机会集才是直线。
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- A 、最低的预期报酬率为10%
- B 、最高的预期报酬率为18%
- C 、最高的标准差为25%
- D 、最低的标准差为20%
- 2 【单选题】A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。
- A 、13.6%和20%
- B 、13.6%和24%
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- D 、14.6%和25%
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- A 、最低的预期报酬率为6%
- B 、最高的预期报酬率为8%
- C 、最高的标准差为15%
- D 、最低的标准差为10%
- 4 【单选题】当证券间的相关系数小于1时,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是()。
- A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C 、表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
- D 、其投资机会集是一条直线
- 5 【多选题】假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，乙证券的期望报酬率和标准差分别为18%和25%，则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。
- A 、 最低的期望报酬率为10%
- B 、 最高的期望报酬率为18%
- C 、 最高的标准差为25%
- D 、 最低的标准差为20%
- 6 【单选题】A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0.4，期望报酬率分别为12%和16%，期望报酬率的标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为（ ）。
- A 、13. 6% 和 20%
- B 、13. 6% 和 24%
- C 、14. 4% 和 30%
- D 、14. 6% 和 25%
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- 9 【单选题】当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。
- A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C 、组合风险会小于加权平均风险
- D 、其投资机会集是一条直线
- 10 【单选题】 下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线，其中代表相关系数为0.6机会集曲线是（ ）。
- A 、曲线MON
- B 、曲线MPN
- C 、折线MQN
- D 、直线MN
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