- 单选题A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。
- A 、13.6%和20%
- B 、13.6%和24%
- C 、14.4%和30%
- D 、14.6%和25%
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参考答案【正确答案：A】
本题的主要考核点是两种证券形成的投资组合报酬率的预期值和标准差的计算。对于两种证券形成的投资组合：
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是( )。
- A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C 、表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
- D 、其投资机会集是一条直线
- 2 【多选题】A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
- 3 【单选题】当证券间的相关系数小于1时,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是()。
- A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C 、表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
- D 、其投资机会集是一条直线
- 4 【单选题】A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0.4，期望报酬率分别为12%和16%，期望报酬率的标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为（ ）。
- A 、13. 6% 和 20%
- B 、13. 6% 和 24%
- C 、14. 4% 和 30%
- D 、14. 6% 和 25%
- 5 【计算分析题】计算股票A和股票B报酬率的相关系数;
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- 8 【单选题】当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。
- A 、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B 、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C 、组合风险会小于加权平均风险
- D 、其投资机会集是一条直线
- 9 【计算分析题】计算股票A和股票B报酬率的相关系数。
- 10 【单选题】 下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线，其中代表相关系数为0.6机会集曲线是（ ）。
- A 、曲线MON
- B 、曲线MPN
- C 、折线MQN
- D 、直线MN
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