- 单选题A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0.4，期望报酬率分别为12%和16%，期望报酬率的标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为（ ）。
- A 、13. 6% 和 20%
- B 、13. 6% 和 24%
- C 、14. 4% 和 30%
- D 、14. 6% 和 25%
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参考答案【正确答案：A】
本题的主要考核点是两种证券形成的投资组合的期望值和标准差的计算。对于两种证券形成的投资组合：投资组合报酬率的期望值
60% + 16% ×40% =13.6%；
投资组合期望报酬率的标准差
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- B 、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
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- B 、最高的期望报酬率为8%
- C 、最高的标准差为15%
- D 、最低的标准差为10%
- 7 【多选题】A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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- A 、最低的期望报酬率为10%
- B 、最高的期望报酬率为12%
- C 、最高的标准差为18%
- D 、最低的标准差为14%
- 9 【单选题】A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中不正确的是（）。
- A 、最低的期望报酬率为10%
- B 、最高的期望报酬率为12%
- C 、最高的标准差为18%
- D 、最低的标准差为14%
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
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