- 计算分析题
题干：2015年8月15日，甲公司股票价格为每股50元，以甲公司股票为标的的代号为甲49的看涨期权的收盘价格为每股5元，甲49表示此项看涨期权的行权价格为每股49元。截至2015年8月15日，看涨期权还有199天到期。甲公司股票收益的波动率预计为每年30%，资本市场的无风险利率为年利率7%。
题目：如果你是一位投资经理并相信布莱克一斯科尔斯模型计算出的期权价值的可靠性，简要说明如何作出投资决策。
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参考答案该看涨期权的收盘价格为5元，该期权价值为5.7882元，所以应该投资该期权。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】布莱克一斯科尔斯模型的参数一无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指()。
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- 3 【多选题】下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。
- A 、标的股票不发放股利
- B 、交易成本和所得税税率为零
- C 、期权为欧式看涨期权
- D 、标的股价接近正态分布
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- 5 【多选题】理论上，下列可以使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型进行估价的有（ ）。
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- B 、不派发股利的美式看涨期权
- C 、派发股利的美式看跌期权
- D 、派发股利的欧式看涨期权
- 6 【综合题（主观）】如果你是一位投资经理并相信布莱克一斯科尔斯模型计算出的期权价值的可靠性,简要说明如何作出投资决策。
- 7 【多选题】下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（ ）。
- A 、标的股票不发放股利
- B 、交易成本为零
- C 、期权为欧式看涨期权
- D 、标的股价接近正态分布
- 8 【多选题】在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计，下列关于该模型中无风险报酬率的说法正确的有（ ）。
- A 、无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
- B 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率
- C 、无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率
- D 、无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
- 9 【多选题】下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（ ）。
- A 、标的股票不发放股利
- B 、交易成本为零
- C 、期权为欧式看涨期权
- D 、标的股价接近正态分布
- 10 【计算分析题】使用布莱克一斯科尔斯模型计算该项期权的价值（d1和d2的计算结果取两位小数，其他结果取四位小数，一年按365天计算）。
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