- 客观案例题
题干:假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。
题目:若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为()美元。 - A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.96
- D 、5.97
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参考答案
【正确答案:A】
已知:s=50美元;K=50美元;T=l年;r=0.12;σ=0.1。则:
故有:
则欧式看涨期权的理论价格为:
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