- 客观案例题
题干:假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。
题目:若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为()美元。 - A 、0.26
- B 、0.27
- C 、0.28
- D 、0.29
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参考答案
【正确答案:B】
已知:S=50美元;K=50美元;T=1年;r=0.12;σ=0.1。
则,
N(-d)=1-N(d),
因此,欧式看跌期权的理论价格为:
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