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  • 客观案例题
    题干:假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。
    题目:若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为()美元。
  • A 、5.92
  • B 、5.95
  • C 、5.96
  • D 、5.97

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参考答案

【正确答案:A】

已知:S=50美元;K=50美元;T=1年;r=0.12;σ=0.1。则:

故有:
则欧式看涨期权的理论价格为:

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