- 客观案例题
题干:假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。
题目:若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为()美元。 - A 、0.26
- B 、0.27
- C 、0.28
- D 、0.29
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【正确答案:B】
已知:S=50美元;K=50美元;T=1年;r=0.12;σ=0.1。
则,
N(-d)=1-N(d),
因此,欧式看跌期权的理论价格为:
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- 1 【客观案例题】若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为()美元。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.96
- D 、5.97
- 2 【客观案例题】若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为()美元。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.96
- D 、5.97
- 3 【客观案例题】若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为()美元。
- A 、0.26
- B 、0.27
- C 、0.28
- D 、0.29
- 4 【客观案例题】若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为()美元。
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- B 、5.95
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- 6 【客观案例题】若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为()美元。
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- 9 【客观案例题】若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为()美元。
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- B 、5.95
- C 、5.96
- D 、5.97
- 10 【客观案例题】若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为()美元。
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