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首页期货从业资格考试题库正文

客观案例题
题干：假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。
题目：若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
A 、5.92
B 、5.95
C 、5.96
D 、5.97

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参考答案

【正确答案：A】

已知：S=50美元；K=50美元；T=1年；r=0.12；σ=0.1。则：

故有：
则欧式看涨期权的理论价格为：

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