- 客观案例题
题干:标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。(设无风险利率为8%,考虑连续复利)
题目:则对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()。 - A 、4.3073
- B 、5.2103
- C 、6.1528
- D 、0.2348
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参考答案
【正确答案:A】
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计算得:
因此,期权理论价格为:
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