- 客观案例题
题干：标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。（设无风险利率为8%，考虑连续复利）
题目：则对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）。 - A 、4.3073
- B 、5.2103
- C 、6.1528
- D 、0.2348
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参考答案【正确答案：A】
已知：
进而有：
计算得：
因此，期权理论价格为：
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- B 、5.95
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- 8 【客观案例题】若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（）美元。
- A 、0.26
- B 、0.27
- C 、0.28
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- 9 【客观案例题】若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
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- B 、0.27
- C 、0.28
- D 、0.29
