- 计算分析题
题干：D股票的当前市价为25元/股，市场上有以该股票为标的的资产的期权交易，有关资料如下：（1）D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25.3元；D股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25.3元。（2）D股票半年后市价的预测情况如下表：[1479201610271-image/088.jpg]（3）根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4。（4）无风险年利率4%。（5）1元的连续复利终值如下表：[1479201610271-image/089.jpg]
题目：若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格；
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参考答案上行乘数和下行乘数。
d=1/1.2224=0.8187
1-P=1-0.4750=0.5250
看涨期权价格
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