- 计算分析题
题干:假设A公司的股票现在的市价为40元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为40.5元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为0.5185,无风险利率为每年4%。
题目:若年收益的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格。
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参考答案
d=1/1.4428=0.6931
期望报酬率=上行概率×股价上行百分比+(1-上行概率)×股价下行百分比
2%=上行概率×(1.4428-1)+(1-上行概率)×(0.6931-1)
上行概率=0.4360
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