- 综合题（主观）
题干：假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
题目：如果该看涨期权的现行价格为4元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。
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参考答案由于目前看涨期权价格为4元,高于3.95元,所以存在套利空间。套利组合应为:按4元出售1股看涨期权,卖空14.35元的无风险证券,买人0.61股股票,进行套利,可套利0.05元。
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