- 计算分析题
题干:甲公司是一家上市公司,其股票于2018年5月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为42元,到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利,3个月以后股价有2种变动的可能:上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为2%。要求:
题目:如果该看涨期权的现行价格为2.4元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。
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参考答案
由于目前看涨期权价格为2.4元,低于2.65元,所以存在套利空间。套利组合应为:购买1股看涨期权,同时卖空0.25股股票,贷出7.35元,可套利0.25元。
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