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- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5726
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参考答案
【正确答案:D】
在存续期内支付红利的B-S-M模型为:
其中,
已知:S=30,K=31,r=5%,σ=0.12,I=0.8,T=0.5,则:
故有,
欧式看涨期权的理论价格为:
C≈29.21 ×0.3573-31 ×0.9753 ×0.3262=0.5726(美元)
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