- 单选题某投资者在2019年6月3日买入国债160010.IB,并决定利用T1909合约进行套期保值,期间T1909合约的CTD是180019.IB,其中,160010.IB基点价值为0.06,180019.IB基点价值为0.08,转换因子为1.04,投资进行套期保值的比率为()。
- A 、1.04
- B 、0.75
- C 、0.78
- D 、1.33
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参考答案
【正确答案:C】
套期保值比率=现券基点价值×CTD转换因子/CTD基点价值=(0.06×1.04)/0.08=0.78。
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