- 客观案例题某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元/股。 参考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5743
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:D】
在存续期内支付红利的B-S-M模型为:
其中,
已知:S=30,K=31,r=5%,σ=0.12,I=0.8,T=0.5,则:
故有,
欧式看涨期权的理论价格为:
C≈29.21 ×0.3573-31×0.9753 ×0.3262=0.5743(美元)
您可能感兴趣的试题
- 1 【简答题】某股票当前价格为88.75港元。(1)该股票期权的内涵价值最高的是( )。
- A 、执行价格为87.50港元,权利金为4.25港元的看涨期权
- B 、执行价格为92.50港元,权利金为1.97港元的看涨期权
- C 、执行价格为87.50港元,权利金为2.37港元的看跌期权
- D 、执行价格为92.50港元,权利金为4.89港元的看跌期权
- 2 【单选题】某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权,则其理论价格为()。
- A 、0.5743
- B 、0.5678
- C 、0.5565
- D 、0.4356
- 3 【客观案例题】某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元/股。 参考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5743
- 4 【客观案例题】某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。 参考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5726
- 5 【客观案例题】某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。 参考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5726
- 6 【单选题】某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权,则其理论价格为()美元/股。
- A 、0.5743
- B 、0.5678
- C 、0.5565
- D 、0.4356
- 7 【客观案例题】某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元/股。 参考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5743
- 8 【单选题】某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权,则其理论价格为()。
- A 、0.5743
- B 、0.5678
- C 、0.5565
- D 、0.4356
- 9 【客观案例题】某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元/股。 参考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5743
- 10 【客观案例题】某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元/股。 参考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5743
热门试题换一换
- 设立期货公司,应当经( )批准。
- 多元线性回归中t检验的步骤有()。
- 数据库的深度和广度决定了量化策略的丰富程度和调用数据的方便灵活性,也决定了量化交易系统的可靠性。()
- 根据《期货公司风险监管指标管理办法》,期货公司风险监管指标负债与净资产比例的预警标准是()。
- 6月初,某机构计划3个月后购买A、B、C三只股票,每只分别投入100万元,此时股价分别为15元、20元、和25元。目前行情看涨,该机构决定先买入股指期货锁住成本。9月份股指期货为500点,每点乘数为100元,A、B、C三只股票的贝塔系数分别为1.5、1.3、0.8,则该机构应()。
- 期货交易者必须按照其买卖期货合约价值的一定比例,通常为( )缴纳保证金资金,用于结算和保证履约。
- 期货公司的风险监管指标出现下列()情形的,进入风险预警期。
- 某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载