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- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5726
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参考答案【正确答案：D】
在存续期内支付红利的B-S-M模型为：
其中，
已知：S=30，K=31，r=5%，σ=0.12，I=0.8，T=0.5，则：
故有，
欧式看涨期权的理论价格为：
C≈29.21 ×0.3573-31 ×0.9753 ×0.3262=0.5726（美元）
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- C 、0.5565
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- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5743
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- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5743
