- 单选题某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）美元/股。
- A 、0.5743
- B 、0.5678
- C 、0.5565
- D 、0.4356
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参考答案【正确答案：A】
已知：S=30，K=31，r=5%，
，I=0.8
则：
故有：
欧式看涨期权的理论价格为：
=0.5743美元/股
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