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客观案例题某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。参考公式：
A 、0.5626
B 、0.5699
C 、0.5711
D 、0.5743

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参考答案

【正确答案：D】

在存续期内支付红利的B-S-M模型为：
其中，

已知：S=30，K=31，r=5%，σ=0.12，I=0.8，T=0.5，则：

故有，
欧式看涨期权的理论价格为：
C≈29.21 ×0.3573-31×0.9753 ×0.3262=0.5743（美元）

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