- 多选题以下属于Black-Scholes定价模型的基本假设的是（）。
- A 、标的资产可以被自由买卖，允许卖空
- B 、股票价格是恒定的，即不存在价格的突然跳跃
- C 、标的资产的价格波动率是连续变动的
- D 、证券交易是连续进行的
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参考答案【正确答案：A,D】
本题考核Black-Scholes定价模型的基本假设。
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- B 、29.68
- C 、72.73
- D 、82.73
- 8 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，如果指数的波动率为15% ，则该期权的价值为（）元。 参考公式：
N( -0.631876) =0.2643； N( -0.481876)= 0.3156 - A 、21.68
- B 、29.68
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- A 、基础资产可以无限分割
- B 、标的资产价格服从几何布朗运动
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- D 、标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
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- A 、基础资产可以无限分割
- B 、标的资产价格服从几何布朗运动
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