- 单选题以下不属于B-S-M定价模型的基本假设的是()。
- A 、基础资产可以无限分割
- B 、标的资产价格服从几何布朗运动
- C 、无套利市场
- D 、标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
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参考答案
【正确答案:A】
B-S-M定价模型有以下6个基本假设:
(1)标的资产价格服从几何布朗运动;
(2)标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;
(3)期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;
(4)标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃:
(5)标的资产的价格波动率为常数;
(6)无套利市场。
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