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- A 、股票的对数价格服从正态分布
- B 、标的资产可以被自由买卖，允许卖空
- C 、标的资产的价格波动率是不断变化的
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参考答案【正确答案：A,B,D】
Black-Scholes定价模型l基本假设：（1）股票的对数价格服从正态分布；（2）标的资产可以被自由买卖，允许卖空；（3）期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常熟，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；（4）股票价格是连续变动的；（5）标的资产的价格波动率是恒定的；（6）证券交易是连续进行的。
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N( -0.631876) =0.2643； N( -0.481876)= 0.3156 - A 、21.68
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